ブレイクアウトEAは勝てる？ドンチャン・ボリンジャー・ローソク足パターンを検証してみた
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結論：ブレイクアウト・ボラティリティ・ローソク足のルールで、合格は0本でした。いちばん「本物っぽく」見えたのは、円3ペア＋金の250日高値ブレイク（PF 1.507）。ところが利益の87%が2012〜2014年の3年間だけで、別の8銘柄では +0.04R、別の年代では PF 0.80 でした。
ブレイクアウト（高値・安値を抜けたら乗る）
250日高値・安値の抜けに乗る（円3ペア＋金）不合格束ねると +0.3285R、PF 1.507 → 別の USD 8銘柄では +0.04R、別の年代（2015〜2018）では −0.136R・PF 0.80。銘柄を後から選んだ効果だった
ドンチャン55（4時間足・タートル型）不合格12銘柄・2,689回。−0.0267R、PF 0.961、勝率33%。コスト前でも PF 0.998
ドンチャン順張り 72通り不合格72通りすべてが基準に届かず。「この仲間のルールには何もない」
年初来高値・安値の抜け（日足）不合格12銘柄・949回。PF 0.966（コスト前 0.997）
20日ブレイク（CTA が群れて伸びる？）不合格14銘柄・日足。−0.0150。抜けた後に勢いが続かない
前月の高値・安値の箱ブレイク不合格金の20か月では PF 1.448 → 5銘柄710回では PF 0.906
金：アジア時間のレンジ → ロンドンで抜け不合格64通り。効き目 +0.15ドルに対しコスト 0.52ドル。コストの3.5分の1しかない
CRT（キャンドル・レンジ・セオリー）不合格12銘柄・日足/4時間足。最良でも −0.0762R。勝率が「でたらめな値動き」の理論値とほぼ一致
順張り5種類 × 決済9種類（1,080通り）不合格最良の t 値 3.01。1,080通り試したときに運だけで出る上限 3.21 を下回った
ボラティリティ（ボリンジャー・ケルトナー・収縮）
ボリンジャーの収縮からの抜け（株価指数）不合格512通り。合図どおり +0.1731R … でも合図なしで「全部買い」の方が +0.2630R。向きを当てた分は +0.028R だけ
日足ケルトナーチャネル抜け不合格12銘柄・1,129回。PF 1.059。重なった取引を補正すると t +0.42、過剰最適化の確率 0.799
収縮ブレイク（金1分足／FX 5分・15分足）不合格FX の束で −0.3139R。地合いで分けても偽の線の範囲内
トレンド×ボラ×効率の12パターンで手法を切り替え不合格23銘柄・30分足。ラベルを入れ替えたデタラメの方が差が大きかった（p 0.21）
ローソク足・チャートパターン
大陽線（値幅1.5ATR・実体70%以上）の翌日に乗る不合格12銘柄・日足・1,437回。PF 1.112、方向 t +2.99 と「向き」はあるが、最悪の年（2009年）−0.1189R、月の中央値 +0.135% で基準未達
ピンバー × 意識される線不合格日足。差 +0.040（p 0.70）。5つの条件すべて×
ヘッドアンドショルダー・三角・ダブルトップなど不合格480通り。H&S の1時間足だけ本物の偏りがあったが月 +0.8% で遅すぎ、三角・ダブルは全滅
包み足・NR7不合格−0.087 / −0.051。反転のパターンが働かなかった
わかったこと
- 「全部買い」と比べないと騙される：株価指数のように長く上がってきた市場では、どんな買いの合図もプラスに見えます。合図なしで買った場合より良くなければ、合図の価値はゼロです。
- 銘柄を後から選ぶと PF 1.5 は簡単に出る：成績の良かった銘柄だけを束ねると、未来では再現しません。
- ブレイクの後、勢いは続かない：抜けた後に「群れて伸びる」動きは、20日・55本・250日・年初来のどれでも確認できませんでした。
自分のブレイクアウトEAで確かめること
- 同じ期間に合図なしで買い続けた場合と比べる
- 成績の良い銘柄だけでなく、選ばなかった銘柄でも試す
- 利益が特定の数年に集中していないか、年別に見る
よくある質問
ドンチャンブレイクアウトのEAは勝てますか
運営者の検証では、4時間足のドンチャン55は12銘柄・2,689回で PF 0.961、ドンチャン順張り72通りもすべて基準に届きませんでした。
ボリンジャーバンドの収縮からの抜けは使えますか
株価指数での検証（512通り）では、合図どおり買うより、合図なしで全部買った方が成績が良く、合図の価値は +0.028R しかありませんでした。
ローソク足パターンのEAは作れますか
作ることはできますが、検証ではピンバー・包み足・三角・ダブルトップなどで合格したものはありませんでした。大陽線には少し向きの偏りがありましたが、基準には届きませんでした。