移動平均・RSI・MACD・一目均衡表でEAは勝てる？1,200通り以上を検証してみた
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結論：定番インジケーターのルールで、合格したものは0本でした。いちばん惜しかったのは「日足の EMA200 より上で RSI の押し目を買う」ルール。作った期間では勝率53%・PF 1.235 でしたが、別の年代（2015〜2018年）では PF 0.736 の負けに反転しました。
検証のしかた
- 主に 12銘柄（FX・金など）、日足・4時間足・1時間足
- コストを入れ、作った期間と別の期間で再現するかを確認
- たくさん試すほど運で良い数字が出るので、試した数の分を差し引いて判定
移動平均
日足 EMA200 の上で RSI の押し目買い不合格作った期間：591回、+0.0660R、PF 1.235、勝率53% → 別の期間（2015〜2018）：−0.0941R、PF 0.736。過剰最適化の確率 0.553
ゴールデンクロス（50日×200日、教科書の値）不合格14銘柄・日足・479回。−0.0203。クロスの後に動きが続かない
20SMA の支えで買い、SMA 割れで決済不合格4銘柄・1時間足・7,255回。−0.0511R、勝率27.7%
EMA25 の押し目（上位足の方向付き）不合格12銘柄・1時間足・6,815回。−0.1287R、PF 0.801
V字の後の水平線×200EMA（金の1分足）不合格2,813回、−0.586R、PF 0.23。手数料が損切り幅の65%を占めた。200EMA の条件を外した方がまだ良かった
EMA＋出来高＋市場全体の平均不合格12銘柄・2,096回、−0.0745R
オシレーター（RSI・MACD・ADX・ストキャス ほか）
MACD ヒストグラムの反転（日足）不合格12銘柄・3,839回。−0.0179R、PF 0.946。コスト前でも負け
ADX（4時間足・損切り広め）不合格12銘柄・3,038回。−0.0272R、PF 0.943
ADX>25 ＋ DI のクロス（EURUSD/GBPUSD・1時間足）不合格24通り。コスト1倍でも −0.02〜−0.09R。損切りを広げても最良 +0.001R
RCI 9・±80不合格USDJPY・1時間足。差 +0.0020（p 0.53）。「9」という値に特別さはなかった
DeMarker・WaveTrend など名前つきの12種類不合格1,152通り。13本が基準を超えたが、他のルールに足しても改善しなかった
テクニカル要素55個の単体テスト不合格12銘柄・1時間足。55個中0個が「運任せの最大値」を超えられなかった
一目均衡表
三役好転（4時間足）不合格12銘柄・3,461回。+0.0184R、PF 1.041。方向は少しあるが、過剰最適化の確率 0.966、月の成績の中央値 +0.13%
雲の上 × 転換線>基準線（1時間足）不合格12通り。コスト2倍で最良 −0.037R、PF 0.922。損切りに先に刈られる
三役好転の設定を変える（9-26-52 と 10-28-56）不合格「みんなが見ている設定」と、ずらした設定で差が出なかった
わかったこと
- 「方向は少しある。でも足りない」：EMA200 の押し目、三役好転、大陽線などは、向きの偏りが統計的に見えました。でもその大きさは 1取引あたり 0.05〜0.08R ほどで、要素を変えても同じ壁に当たりました。
- 時代が変わると反転する：一つの期間で良い数字は、別の期間で消えるか逆になることが多い。作った期間の成績だけで EA を判断するのは危険です。
- 有名な設定値に意味はない：RCI 9、一目の 9-26-52 など、「みんなが使う値」とずらした値で差がありませんでした。
インジケーターを使うなら
単体の売買の合図としては弱いので、「今は取引しない」を決める絞り込みや、損切り幅の目安（ATR など）に使う方が現実的です。EA にするときは、作った期間とは別の期間で必ず確かめてください。
よくある質問
ゴールデンクロスのEAは勝てますか
運営者の検証（14銘柄・日足・479回）では、50日×200日のクロスは −0.0203 で、クロスの後に動きが続きませんでした。
RSIやMACDのEAは勝てますか
12銘柄での検証では、MACD ヒストグラムの反転は3,839回で PF 0.946、テクニカル要素55個の単体テストでも基準を超えたものは0個でした。
一目均衡表の三役好転は使えますか
4時間足・12銘柄・3,461回で PF 1.041 と少しだけプラスでしたが、過剰最適化の確率が 0.966 と高く、合格しませんでした。