検証してみた公開 2026-09-15 ・更新 2026-09-15

ゴトー日・仲値・金曜・月末のアノマリーは本当？時間帯と曜日の優位性を検証してみた

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結論：時間帯・曜日のアノマリーには「本当にある動き」がいくつも見つかりました。でも、取引コストを払っても残ったのは、ゴトー日の仲値だけです。そのゴトー日も、まだ「たまたまではない」と言い切れる基準には届いておらず、実際の値動きで観察を続けています。

本当にある動き vs コストの壁

アノマリーは、テクニカルのルールと違って「動きそのものは本物」のものが多くありました。問題は大きさです。1回の動きが、スプレッドと手数料（往復コスト）より小さければ、EA にしても利益は残りません。

アノマリー	動きの大きさ	コストとの比	判定
ゴトー日の仲値（USDJPY）	+7.97 pips	往復コストの5.1倍	観察中
仲値前の押し上げ（9:00→9:54）	+1.86 pips	1.2倍（コスト2倍なら0.6倍）	不合格
金曜のキャリー通貨安	ふだんの値幅の 3.1%	公式コストで1.4倍、コスト2倍で0.72倍	不合格
水曜ロールのキャリー通貨の流れ	ふだんの値幅の 5.2%（1時間足）	0.43倍	不合格
上の小さい3つを束ねる	−0.018R	—	不合格

「ふだんの値幅」＝ATR。小さい動きは、何本束ねても小さいままでした。

時刻×曜日 5万通り（5銘柄）不合格50,400通り。基準を超えた3件はすべて「月曜朝の円買い」で、週の最初の値段（約定しにくい）に頼っていた

月曜に買って4日持つ不合格8銘柄・96通り。最良 PF 1.097、コスト2倍で全銘柄が負け

仲値の後のドル売り戻し不合格8通り。コスト前 +0.042R → コスト2倍で −0.005R

月末ロンドンフィックスの後の反転不合格3銘柄・5分足。−0.0067（t −0.92）。月末は反転せず、むしろ続いた

月末の WM/ロイターに向けたポンド買い観察のみ仕組みは実在（p 0.006、未使用期間 3/3 でプラス）。ただし t 2.42 が基準 2.6 に届かず、売買はしない

ユーロ円の月末買い不合格+0.0586R、PF 1.154。時刻をずらした対照に負けた

ロンドン開場のアジアレンジ抜け不合格−0.009。運任せの売買の範囲内

株価指数の現物寄り付きの抜け不合格48通りすべて負け（−0.078〜−0.308R）

雇用統計の発表後の初動に乗る不合格コスト前 +0.040R → 実際の気配値で −0.220R（発表直後はスプレッドが約2倍）

X（旧Twitter）で販売されていた「週次の仲値アノマリー」EA不合格再現すると PF 1.036〜1.124（広告は 1.64）。2023〜2026年は PF 0.842

アノマリーは「ある」。でも小さい：テクニカルのルールと違い、動き自体は本物のものが多かった。問題はコストとの比です。
夜の偏りはスプレッドのせい：13銘柄の時刻×曜日の地図では、日本時間の早朝（ロールオーバー）の偏りは、スプレッドが広がるせいで取引では取れませんでした。
売られている EA の成績は割り引いて見る：販売ページの PF 1.64 が、再現すると 1.04〜1.12、直近では 0.84 でした。

運営者が自分の EA 開発のために行った検証の記録です（2026年9月時点）。ゴトー日の仲値は観察中で、EA として販売はしていません。特定の取引をすすめるものではありません。

ゴトー日の仲値アノマリーは本当にありますか

運営者の検証では、ゴトー日（25日と月末）の USDJPY の仲値の後の下げは +7.97 pips で、往復コストの5.1倍でした。ゴトー日でない平日と比べても差があり、日付が効いていることは確認できました。ただし統計的な基準にはまだ届いておらず、観察中です。

金曜日のアノマリーはEAで使えますか

金曜のキャリー通貨安は、動きは本物（t +2.51）でしたが、大きさがふだんの値幅の3.1%しかなく、コストを2倍にすると負けでした。

時間帯のアノマリーEAを作るときの注意点は

動きの大きさを pips で測って往復コストと比べること、その日・その時刻でない日と比べること、指標発表やロールオーバーでのスプレッド拡大を入れて計算することが大切です。